Опционный Аналитик Forts Презентация, Доклад

Перечень торгующихся опционов по видам базового актива и их характеристики. Даты экспирации опционов. Промежуточные опционы. Сопоставление оборота и ликвидности по разным опционам.

Высокая доходность операций на срочном рынке обеспечивается возможностью торговли с высокой маржей. На срочном рынке Вы можете удерживать позиции, обеспеченные собственными средствами лишь на 10-15%. Это позволяет при использовании благоприятных возможностей заработать в 5-7 раз больше, чем при торговле только на свои деньги. Организация IPO и инвестиционный банкинг.

Продажа недельных опционов для финансирования длинных позиций в более долгосрочных опционах. Календарные спреды. Интеграция анализатора опционных позиций OptionFVV с Quik. Ключевые отличия в организации торговли на срочном рынке России (по сравнению с американским). Доступ на рынок опционов для частного инвестора. • Сравнение текущей рыночной волатильности со средней долгосрочной исторической волатильностью.

• Покупка опциона пут, приносит прибыль при падении рынка.
• Про опционы мы в журнале писали не очень много, поэтому некоторые базовые вещи следует повторить.
• Внебиржевые и биржевые опционы.
• Панель ввода стратегии — предназначено для ввода позиций, по которым будет производиться расчет.
• Срочный рынок является высокодоходным, хотя и очень рискованным полем инвестирования.
• Волатильность — не абстрактное понятие, она характеризуется числом, которое рассчитывает биржа и передает в системы интернет-трейдинга.

Как уже отмечалось ранее, скачать опционный аналитик нельзя, но этого и не требуется для качественно опционного анализа, ведь в целях актуальности расчетов все равно нужна связь с интернетом, т.к. Котировки поступают именно через него. Поэтому необходимости в оффлайн версии данной программы просто нет, а значит и скачивать ее незачем. Опционный аналитик в онлайне удобен и прост в использовании, а также всегда доступен при наличии сети Интернет. Модуль опционной аналитики предоставляет дополнительные возможности пользователям Рабочего места QUIK — использование Разработчика опционных стратегий и построение графика волатильности. Здесь следует отметить важную вещь в ценообразовании опционов.

Опционный Аналитик Forts

Также специализируюсь на хеджировании рисков и создании консервативных инвестиционных продуктов на основе опционов. Лимиты на ГО для сбалансированного опционного портфеля и для непокрытых продаж опционов. Хеджирование опционами ближних страйков (той же серии). Преимущества способа. Хеджирование опционами более дальних страйков (той же серии). Хеджирование опционами более дальней серии.

Отображение доходности синтетической позиции на графике. Мы разберем пример одновременной покупки call- и put-опционов аналогично господину Талебу и посмотрим, что для этого необходимо знать и иметь. Оценивать портфели с опционами без специального программного обеспечения достаточно сложно.

Влияние факторов. Современный подход к технике. Модели усреднения, VSA метод, прайс-экшн, свечные конфигурации, кластерный анализ и горизонтальные объемы. При помощи сервиса Опционный аналитик в рассматриваемой таблице можно примерно рассчитать размер Гарантийного обеспечения (ГО) в рублях для построения данной конструкции. Почему примерно?

Экспорт Данных В Программу «опционный Аналитик Forts»

Хеджирование хвостового риска. Самостоятельная оценка ГО по опционным позициям с учетом их дельты и прогноз изменения гарантийного обеспечения. Риск уменьшения или увеличения выпуклости кривой волатильности . Риск уменьшения или увеличения наклона кривой волатильности .

Теория Марковица в условиях текущей реальности. Программа тестер торговых систем AmiBroker. Расчет коэффициентов торговых систем в тестере.

Вы также заплатите премию продавцу, и возможный убыток будет ограничен ее размером. Как говорит один из создателей FORTS новичкам, никогда не продавай родину, мать и опционы, так как убытки покупателя ограничены, а продавец рискует многим. Если акция будет дешевле 145 руб., то покупатель опциона может не нервничать и не исполнять заключенный контракт.

В статье мы описываем опционы, которые предусматривают уплату премии. Сейчас в FORTS обращаются маржируемые опционы на индекс РТС. Следует сказать, что если уплатить премию полностью, а не частично (это как раз позволяют маржируемые контракты), то для покупателя все будет аналогично опционам с уплатой премии.

Нужна HV для того, чтобы сравнить IV с ней же самой за какой-то отрезок времени. Помимо даты, менять можно и волатильность. Делается это путем внесения предполагаемого значения волатильности в столбец «What if IV, %» таблицы, находящейся на вкладке «What if». При этом дату лучше оставить текущую, тогда вы нагляднее увидите, что произойдет с вашим финансовым результатом в случае роста или падения волатильности. Панель ввода стратегии — предназначено для ввода позиций, по которым будет производиться расчет.

Это означает, что продавец опциона будет обязан вам продать по 145 руб. Акцию «Газпрома», которую вы сможете реализовать по 200 руб. Но за это он сейчас возьмет с вас премию. Результаты инвестиционных решений клиента зависят от множества факторов, в том числе от суммы вложений, выбранного тарифного плана, сложившейся рыночной ситуации. Проведение операций типа «шорт» сопряжено с дополнительными рисками изменения цены финансового инструмента, что может привести к потере денежных средств.

Появится следующая картинка. Опционный аналитик это основной инструмент анализа опционов, который в подавляющем большинстве используется профессиональными трейдерами данного направления. При помощи указанного софта можно провести анализ абсолютно любых опционных конструкций, как во времени, так и в пространстве. Создание набора шаблонов стандартных опционных стратегий (например, различных спредов, «бабочек» и т.п.). Возможность загрузки выбранной стратегии из шаблона и ее параметризация выбранными инструментами и их текущими рыночными параметрами. Хеджирование акций и фьючерсов короткими опционами.

Учет динамики кривой волатильности при дельта-хеджировании. Изменение дельты опциона при изменении цены БА. Нелинейность опциона. Примерная вероятность того, что опцион окажется "в деньгах" на момент экспирации. Как увеличить свои шансы при покупке опционов? Подходящие стратегии.

Отражение этих величин на графике доходности. График доходности для различных страйков. Принцип вычисления ГО для покупателя и продавца в маржируемом опционе. Синтетические позиции по опционам и фьючерсам по одному базовому активу. Принцип вычисления ГО для синтетической позиции.

Характеристики тэты и ее применение в опционном трейдинге. Характеристики гаммы и ее применение в опционном трейдинге. Регулирование (корректировка) дельты за счет добавления в портфель опционов с противоположным знаком дельты. Характеристики дельты и ее применение в опционном трейдинге.