Для нисходящего тренда справедливо зеркальная ситуация. Для правильного понимания объема стоит вспомнить базовую структуру торгов, проводимых в форме двустороннего обезличенного аукциона. В стакане мы наблюдаем заявки на покупку и заявки на продажу, между которыми всегда существует хотя бы минимальная разница (иначе была бы заключена сделка). Лучшая заявка на покупку всегда будет дешевле лучшей заявки на продажу.
Есть еще важный момент, часто при боковом движении цены, объемы, снижаются. На примере акций ЛУКойла, мы видим, как снизились объемы при боковой тенденции цены на рынке (Рис. 6). Информация об изменение объема и изменение цены может подтвердить направление движения рынка, или, наоборот, предупредить, что такому ценовому движению доверять нельзя. Так, анализируя объем и его взаимоотношения с ценой, трейдер формирует собственное мнение об изменении баланса спроса и предложения. Образно говоря, он “читает” с графика динамику противостояния покупателей и продавцов в реальном времени.
Участники, которые ждали и боятся пропустить большую часть движения, как правило, сосредотачиваются на рыночных вершинах, истощая число покупателей. На рыночных основаниях, падающие цены, в конечном счете, выдавливают большое число трейдеров, приводя к изменчивости и повышенному объему. В таких ситуациях мы увидим уменьшение объема после ценового шипа, но то, как объем продолжает проявлять себя в последующие дни, мы можем проанализировать, используя другие характеристики объема. Иногда расхождение цены и объемов может привести к развороту цены в противоположную сторону.
Сложность Определения Объемов На Форекс
Линия по вертикали означает суммарное количество долгосрочных и краткосрочных открытых сделок. Главная роль объема торгов заключается в том, чтобы вызвать интерес к акции со стороны остальных трейдеров. В случае, когда ценная бумага торгуется на малых объемах, интереса она не вызывает. Например, если текущая цена ниже предыдущего максимального скопления объемов, то лучше совершать короткие продажи (сделки шорт). Если же наоборот, цена будет находиться выше предыдущих максимальных объемов, то лучше работать в лонг.
Однако использование реальных объемов дает более точный анализ, особенно если “заглянуть внутрь” объема и разложить его на кластеры покупок и продаж на каждом уровне цены. Этот “рентгеновский” взгляд обеспечивают прогрессивные индикаторы объемов. Учитывая децентрализацию рынка, невозможно получить точную информацию об объемах, показывающих сумму торгов. Используя данные о количестве колебаний цены за определенный период времени (тиковый объем) можно вычислять относительные величины масштабов торгов. Познакомившись с методикой расчета индикатора «Тренд цены и объема», переходим к изучению особенностей его настройки. Индикаторы объема на Форекс обычно не имеют большого количества настроек, поэтому, трудностей здесь быть не должно, так как настраиваемый параметр всего один.
Ликвидность фондового рынка – это показатель того, как быстро вы сможете продать/купить бумагу по рыночной цене. Бизнесом Уолл-стрит является финансирование корпораций и продажа ценных бумаг. Горизонтальные объемы) за неделю (можно выбрать разный охват по времени) с разбивкой на покупки и продажи. Рост вычислительных мощностей персональных компьютеров сделал возможным каждому профессиональный анализ объемов с помощью специализированных платформ. Далее начинаются эксперименты со стратегиями, поиск граалей и “хождение по граблям”.
Этот показатель отображает количество лотов, торгуемых за определенный интервал времени. Классический объём имеет обозначение «Volume» на графиках технического анализа. Как правило, он отображается внизу графика цены в виде вертикальной гистограммы. Чем больше было совершено сделок и проторговано лотов за определённый таймфрейм, тем больше будет свеча гистограммы.
Объем торгов – это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Тут есть один момент, который нужно понимать (по крайней мере, я не сразу понял). Если вы в течении торгового дня открыли длинную позицию на 100 акций и закрыли её, то ваш личный объем торгов составляет 200 акций за сессию. Сопоставив факты на графике цены и объемов, аналитик может прийти к выводу, что рынок не имеет интереса двигаться выше. Абсолютное большинство индикаторов технического анализа – MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других – используют в своих расчетах предшествующие значения цены.
Открывать новые сделки в направлении нового тренда пока еще рано, так как индикатор не дает точный сигнал о развороте. Например, если на графике появилась длинная бычья свеча, которая сопровождалась высокими объемами, то это признак того, что рынок готовится пойти по восходящему тренду. Если свеча образовалась на линии поддержки, то с огромной вероятностью произойдет отбой цены и разворот в сторону покупок. Если же такая свеча пробила уровень сопротивления, то это признак выхода цены из прежнего ценового диапазона и начало нового восходящего тренда.
Ключевым этапом при анализе вертикального объема являются точки кульминации покупок или продаж – в такие моменты индикатор объема торгов вырастает в 5-10 раз относительно среднего оборота. В том случае, когда кульминация оборота возникает в направлении основного тренда – это говорит скорее о силе существующей тенденции и такую точку не нужно использовать как сигнал для входа в позицию. Индикатор объема торгов – это количество всех сделок по выбранному активу, проведенных за определенный период. Обычно этот индикатор изображается в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика. Вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к инструменту со стороны других участников рынка.
Такое явление носит название дивергенция/конвергенция. Обычно, это говорит о предстоящем изменении направления тренда. Данный пример наглядно объясняет реакцию рынка на рост или снижение объемов торгов на бирже. Объемы продаж могут давать и сильный разворотный сигнал, если их значение экстремально большое. На графике акций Уралкалий видно, как после локального максимума объемов и локального минимума цены, цена изменила свое движение с понижательного на повышательное направление (Рис. 7). Бывают ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается ростом торговых объемов.
Тиковый объем легко отследить при помощи стандартного индикатора объемов volum. От перечисленных аналогов отличается тем, что цвет гистограммы зависит от направления движения рынка. На растущем рынке цвет серый, на падающем – темно-коричневый. Платформа объемов SBProX – платный терминал с широким функционалом анализа объемов. Таких индикаторов существует немало, но в большинстве своем они однотипные.
Объём Торгов В Quik
Новости могут вызвать всплеск объема в течение одного дня, а затем объем снова исчезает. Восстановление, однако, происходит на протяжении не одного, а нескольких дней. Если шип был выше, то средний объем остается на рынке в течение от нескольких до многих дней; огромный же шип объема – кульминационный объем – является точкой перелома тенденции. Чтобы интерпретировать объемы торгов на бирже, первоначально необходимо понимать, как их отображать, в чем они выражаются.
Можно пользоваться сырым индексом силы, но лучше сгладить его через показатель среднего движения. Индекс силы, сглаженный коротким EМА (период сглаживания 2), поможет найти моменты начала и конца игры, а сглаженный длительным МА показывает основные изменения силы "быков" и "медведей". ИТК, или индекс товарного канала , был разработан Дональдом Ламбертом - техническим аналитиком, который первоначально опубликовал статью об этом в журнале Commodities (ныне Futures) в 1980 году. Несмотря на свое название, CCI может использоваться на любом рынке. Индикатор был первоначально разработан для того, чтобы определять долгосрочные изменения тренда, но был адаптирован трейдерами для использования на временных рамках.
Это не реальные объемы, а только число изменений цены валюты. Тем не менее, данные тикового объема вполне можно использовать для вычисления относительной величины объемов торгов. Ведь для того, чтобы цена сдвинулась на один тик, нужно продать или купить некое число контрактов, что без вливания денег невозможно. Поэтому по размерам тикового объема вполне можно судить об объеме реальном. В настоящее время построено и изучено более полусотни различных технических индикаторов, включающих объем торговли. Рассматривается не абсолютное значение объема торгов, а его изменение во времени.
Цвет столбца зависит от цвета свечи ценового графика. Соответственно, если большой объём был проторгован за промежуток времени, значит, на рынке присутствует ликвидность и очевидно наличие игроков, заинтересованных в том или ином движении цены. Обычно, объемы торгов изображаются в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика и называется индикатор объемов. Как вы поняли одна вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к бумаге со стороны других участников рынка.
С помощью индикатора объема могут подтверждаться или отсеиваться все различные виды пробоев и шипов. Объемы торгов на бирже помогают гораздо лучше и глубже понять структуру трендов, поскольку каждый из них в любом случае образуется благодаря сделкам участников. Если мы видим, что повышенному торговому объему соответствует свеча с небольшим диапазоном, это говорит о том, что позицию набирает крупный участник торговли (продавец или покупатель). Такое явление считается чрезмерной активностью торгов. Если наблюдается движение рынка в боковом диапазоне, индикатор находится на самых низких уровнях.
Это называется дивергенцией и конвергенцией и, как правило, является предвестником смены тенденции. Анализ (чтение) графика цены и объема во времени – это интерпретация рыночного настроения, или анализ меняющихся балансов спроса и предложения на чутких финансовых рынках. Мы лишь кратко обозначили, что могут делать прогрессивные методы анализа объемов. Чувствуете, мы заглянули в новую вселенную, которая отличается от той, которую нам рисуют классические индикаторы? Анализ объемов приближает вас к торговле на основе реальной механики рынка.
Эти столбцы указывают на то, что трейдеры перестают увеличивать объемы сделок в сторону текущего тренда. Происходят краткосрочные колебания цены с целью «выбить» по стопам толпу с рынка. В эти моменты также следует фиксировать прибыль и закрывать позиции (хотя бы частично). По барам индикатора MFI можно определить сигналы дивергенции. Как вы помните, это один из мощнейших разворотных сигналов.
- Его положение над или под средней линией показывает, какая группа находится у власти.
- На рыночных основаниях, падающие цены, в конечном счете, выдавливают большое число трейдеров, приводя к изменчивости и повышенному объему.
- Если же встречная ликвидность будет высока, то даже большой объем сделки не сможет сдвинуть цену.
- Поэтому при использовании Price Volume Trend нелишним будет применение дополнительного сигнального индикатора (например, осциллятора) для фильтрации ложных сигналов.
Запомните, если пробой важного уровня сопровождается ростом индикатора объемов, то цена, скорее всего, продолжит движение в выбранном направлении. Индикатор «Тренд цены и объема» - несомненно один из лучших индикаторов Форекс по ряду показателей. Но использовать его стоит исключительно в связке с другим индикатором.
Причем, зачастую авторы без обиняков начинают превозносить свое детище как очередной индикатор Форекс Грааль. При таком многообразии немудрено и пропустить что-нибудь полезное и интересное. Индикаторы для вычисления вертикальных объемов могут подтверждать или опровергать разворот или продолжение тренда, указывать на зоны флэта (накопительная фаза рынка). Их часто применяют при торговле по VSA-методикам, где весь анализ строится в основной на объемах рынка. Полностью аббревиатура MFI расшифровывается как Market Facolitation Index.
Темно-красные бары указывают на большие объемы рынка при формировании свечей с разным спредом. Зеленые бары соответствуют свечам на гарфике, у которых наблюдается низких спред и большой объем. Обычно это указывает на окончание тренда, либо на его временную коррекцию. При появлении такого бара лучше зафиксировать уже полученную прибыль – целиком или частично. Обычно это сигнал о нахождении рынка в коррекционной фазе, либо об окончании текущей тенденции.
Комментарии
Отправить комментарий